PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с FCFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAIX с FCFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and FCFTX (Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M) are both mutual funds - VCAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while FCFTX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VCAIX returned 2.27%/yr vs 5.21%/yr for FCFTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VCAIX charges 0.17%/yr vs 0.99%/yr for FCFTX.

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и FCFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FCFTX с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям FCFTX по среднегодовой доходности: 2.27% против 5.21% соответственно.

VCAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.27%

FCFTX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.86%
1 год
10.65%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.89%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAIX и FCFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.49%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-3.76%11.58%

Correlation

The correlation between VCAIX and FCFTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.04

Over the past year, VCAIX and FCFTX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с SGOVFCFTX с FCTFXFCFTX с FXAIXFCFTX с FNILXFCFTX с FSELXFCFTX с FBGRX

Доходность на риск

VCAIX vs. FCFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c FCFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXFCFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.25

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.26

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.45

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.68

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

11.57

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. FCFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа FCFTX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и FCFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXFCFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.51

+0.80

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и FCFTX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки FCFTX в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и FCFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAIXFCFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-38.51%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-4.18%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-5.94%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-18.70%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-18.70%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.26%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.17%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и FCFTX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAIXFCFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.03%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

4.21%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

4.99%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

6.38%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

6.34%

-2.92%

Сравнение комиссий VCAIX и FCFTX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCFTX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и FCFTX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности FCFTX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.63%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Часто задаваемые вопросы

VCAIX and FCFTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFTX has higher volatility (2.03%) compared to VCAIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VCAIX dropped -11.22% vs FCFTX's -38.51%.

VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAIX и FCFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор