Сравнение VBU.NEO с XEQT.TO
VBU.NEO (Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VBU.NEO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index (CAD Hedged), while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. VBU.NEO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VBU.NEO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBU.NEO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBU.NEO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 10.25%.
VBU.NEO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- -0.16%
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBU.NEO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | -2.13% | 1.88% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.25% | 14.62% |
Correlation
The correlation between VBU.NEO and XEQT.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBU.NEO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
VBU.NEO
XEQT.TO
Сравнение VBU.NEO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (VBU.NEO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBU.NEO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBU.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.23 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок VBU.NEO и XEQT.TO
Максимальная просадка VBU.NEO за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBU.NEO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBU.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -8.25% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -2.62% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -1.04% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBU.NEO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBU.NEO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 11.98% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 11.98% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.98% | -6.01% |
Сравнение комиссий VBU.NEO и XEQT.TO
VBU.NEO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBU.NEO и XEQT.TO
VBU.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBU.NEO Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.72% | 2.31% | 1.83% | 2.14% | 2.36% | 2.28% | 2.20% | 2.19% | 2.18% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBU.NEO and XEQT.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VBU.NEO.
VBU.NEO is categorized as Total Bond Market, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VBU.NEO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBU.NEO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор