Сравнение VBLLX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VBLLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLLX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -1.24% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | -3.08% | 16.27% | 19.15% | -4.71% | 10.89% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VBLLX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.00% против 20.84% соответственно.
VBLLX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 1.00%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLLX и VITAX
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLLX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VBLLX
VITAX
Сравнение VBLLX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.87 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.39 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.26 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 3.92 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.85 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VBLLX и VITAX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и VITAX
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.37% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и VITAX
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -54.81% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -16.38% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -35.10% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | -35.10% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -16.38% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -8.06% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 5.24% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLLX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.70% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 15.84% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 27.38% | -17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 25.22% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 24.69% | -13.11% |