Сравнение VBLLX с ARKB
VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) are both funds - VBLLX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, VBLLX returned 7.09% vs -39.62% for ARKB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VBLLX charges 0.05%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -27.41%.
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 0.86%
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBLLX и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -2.39% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
Correlation
The correlation between VBLLX and ARKB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLLX vs. ARKB — Ранг доходности на риск
VBLLX
ARKB
Сравнение VBLLX c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLLX | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.80 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -1.39 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLLX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.91 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и ARKB
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки ARKB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLLX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -49.45% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -49.45% | +43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -49.45% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -16.04% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 28.57% | -26.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и ARKB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.73%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLLX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 9.08% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 33.76% | -27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 43.58% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 49.93% | -37.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 49.93% | -38.34% |
Сравнение комиссий VBLLX и ARKB
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и ARKB
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBLLX and ARKB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (9.08%) compared to VBLLX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs ARKB's -49.45%.
VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLLX и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор