Сравнение VBLLX с ARKB
VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both funds - VBLLX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, VBLLX returned 4.63% vs -43.47% for ARKB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VBLLX charges 0.05%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -31.61%.
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 0.77%
ARKB
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -31.61%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -43.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBLLX и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -1.86% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -31.61% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between VBLLX and ARKB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLLX vs. ARKB — Ранг доходности на риск
VBLLX
ARKB
Сравнение VBLLX c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLLX | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.83 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.42 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и ARKB
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLLX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -52.37% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -52.37% | +46.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -52.37% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.93% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 30.72% | -28.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и ARKB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.07%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLLX | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 13.35% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 34.46% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 44.28% | -36.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 50.07% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 50.07% | -38.48% |
Сравнение комиссий VBLLX и ARKB
VBLLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и ARKB
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBLLX and ARKB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.35%) compared to VBLLX (2.07%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs ARKB's -52.37%.
VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLLX и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор