Сравнение VBK с DUSG
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. VBK is passively managed, while DUSG is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности VBK и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBK
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.11%
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBK и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.40% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between VBK and DUSG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBK vs. DUSG — Ранг доходности на риск
VBK
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VBK c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBK | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBK и DUSG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBK | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -4.19% | -54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.66% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -1.14% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBK | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 14.63% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 14.63% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 14.63% | +8.25% |
Сравнение комиссий VBK и DUSG
VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и DUSG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBK and DUSG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для VBK и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор