PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBITX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBITX и VDIGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VBITX с VDIGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBITX или VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VBITX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBITX:

2.41

VDIGX:

0.54

Коэф-т Сортино

VBITX:

3.95

VDIGX:

0.82

Коэф-т Омега

VBITX:

1.51

VDIGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VBITX:

2.58

VDIGX:

0.50

Коэф-т Мартина

VBITX:

9.36

VDIGX:

1.68

Индекс Язвы

VBITX:

0.68%

VDIGX:

4.27%

Дневная вол-ть

VBITX:

2.66%

VDIGX:

14.55%

Макс. просадка

VBITX:

-8.60%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

VBITX:

-0.58%

VDIGX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.77% против 10.53% соответственно.

VBITX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.36%

3 года

2.99%

5 лет

1.03%

10 лет

1.77%

VDIGX

С начала года

2.12%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.60%

1 год

7.85%

3 года

6.75%

5 лет

11.24%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VBITX и VDIGX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBITX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг риск-скорректированной доходности VBITX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBITX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и VDIGX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VDIGX в 13.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.57%3.38%2.43%1.48%1.47%1.80%2.26%2.03%1.55%1.52%1.33%1.27%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.33%11.96%2.29%6.05%5.45%2.82%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и VDIGX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VDIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...