Сравнение VBITX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBITX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.03% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 11.54% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
VDIGX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и VDIGX
VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBITX
VDIGX
Сравнение VBITX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.19 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.39 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.29 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 1.12 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.19 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и VDIGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и VDIGX
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VDIGX в 25.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.86% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и VDIGX
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -45.23% | -33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.09% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -16.18% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -32.98% | -46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -7.04% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -6.67% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.49% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.13% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 7.64% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 14.46% | -12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 13.85% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.18% | 15.69% | +144.49% |