PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBITX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с JSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VBITX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBITX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.32%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.41%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.87% против 3.32% соответственно.

VBITX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.67%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.87%

JSOSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.43%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с BSVVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOO
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с PCEF

Сравнение комиссий VBITX и JSOSX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBITX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBITX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBITXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

5.06

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

9.95

-7.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.85

-2.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

13.42

-10.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

93.93

-83.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBITX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBITXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

5.06

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

3.99

-3.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

2.59

-2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.98

-1.97

Корреляция

Корреляция между VBITX и JSOSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и JSOSX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.62%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и JSOSX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBITXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-6.40%

-72.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.26%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.61%

-0.98%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-6.19%

-72.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-0.26%

-74.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.89%

-0.47%

-45.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и JSOSX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBITXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.34%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.50%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

0.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

0.78%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

1.29%

+158.92%