PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBILX с FJTDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VBILX returned 0.15%/yr vs 3.69%/yr for FJTDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VBILX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FJTDX.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 1.59%.

VBILX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.27%
1 год
4.16%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.88%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBILX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.34%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%1.28%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		1.59%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Correlation

The correlation between VBILX and FJTDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND

Доходность на риск

VBILX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXFJTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.45

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
16.28

-14.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

6.97

-5.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

44.20

-42.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

112.52

-108.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.45

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

2.58

-2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.42

-1.75

Просадки

Сравнение просадок VBILX и FJTDX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и FJTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-1.90%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-0.10%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-0.90%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-0.90%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.08%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.04%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и FJTDX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.35%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

1.28%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

1.44%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

1.28%

+4.08%

Сравнение комиссий VBILX и FJTDX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и FJTDX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FJTDX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.37%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.22%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VBILX and FJTDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBILX has higher volatility (1.41%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs FJTDX's -1.90%.

FJTDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBILX и FJTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор