Сравнение VBIL с IGSG.L
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while IGSG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 21.77% for IGSG.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for IGSG.L.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и IGSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBIL торгуется в USD, в то время как IGSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IGSG.L с доходностью 8.20%.
VBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGSG.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам VBIL и IGSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.62% | 3.73% |
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.20% | 18.75% |
Correlation
The correlation between VBIL and IGSG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. IGSG.L — Ранг доходности на риск
VBIL
IGSG.L
Сравнение VBIL c IGSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIL | IGSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.06 | 1.31 | +19.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | 2.21 | +40.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.57 | 8.57 | +523.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIL и IGSG.L
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки IGSG.L в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и IGSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -52.00% | +51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -9.81% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.33% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.52% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и IGSG.L
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | IGSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.62% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 10.00% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 12.33% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 20.51% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 18.44% | -18.14% |
Сравнение комиссий VBIL и IGSG.L
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGSG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и IGSG.L
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and IGSG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.
VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while IGSG.L is Global Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while IGSG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.60% for IGSG.L.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и IGSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор