Сравнение VBIL с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
VBIL и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIL и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 0.87%, а BUXX немного выше – 0.91%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и BUXX
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. BUXX — Ранг доходности на риск
VBIL
BUXX
Сравнение VBIL c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 3.03 | +9.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 5.04 | +24.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 1.71 | +11.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 7.63 | +36.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 43.90 | +333.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 3.03 | +9.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 3.83 | +9.27 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и BUXX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и BUXX
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и BUXX
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.60% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.59% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.10% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и BUXX
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.38% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.78% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 1.47% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.48% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 1.48% | -1.17% |