Сравнение VBG.NEO с VUN.TO
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 15.54%/yr for VUN.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и VUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 0.33% против 15.54% соответственно.
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
Correlation
The correlation between VBG.NEO and VUN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, VBG.NEO and VUN.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
VUN.TO
Сравнение VBG.NEO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBG.NEO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.58 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 13.42 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBG.NEO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.55 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.02 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.94 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и VUN.TO
Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -28.19% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -8.51% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -19.88% | +16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -23.67% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -28.19% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | 0.00% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.80% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.27% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и VUN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.96% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.82% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 11.95% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 15.43% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.70% | -12.08% |
Сравнение комиссий VBG.NEO и VUN.TO
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и VUN.TO
Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VBG.NEO and VUN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for VBG.NEO.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.17% for VUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор