PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с PAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с PAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VBF returned 2.90%/yr vs 3.25%/yr for PAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBF и PAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у PAI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям PAI по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.25% соответственно.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.64%
1 год
2.17%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
2.90%

PAI

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.97%
3 года*
6.57%
5 лет*
0.07%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и PAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.01%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		-1.21%5.34%9.17%9.09%-22.50%1.89%6.71%23.16%-12.35%15.76%

Correlation

The correlation between VBF and PAI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.22

Over the past year, VBF and PAI have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с LKFIXVBF с OPGSX
Часто сравнивают с PAI:
PAI с GDOPAI с NBBPAI с EMOPAI с FKDNXPAI с FRDPXPAI с FKRCXPAI с LMLCX

Доходность на риск

VBF vs. PAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAI
Ранг доходности на риск PAI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c PAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.37

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.38

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

0.88

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. PAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAI равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и PAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VBF и PAI

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки PAI в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и PAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-39.03%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.79%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-8.87%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-33.71%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-33.71%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-11.31%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.13%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.37%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и PAI

Invesco Bond Fund (VBF) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеют волатильность 1.71% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.68%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

5.61%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

8.06%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

11.98%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

15.42%

-2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и PAI

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности PAI в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		5.20%5.45%4.83%4.67%4.82%3.57%3.82%4.43%5.23%4.36%4.82%5.30%
VBF
Invesco Bond Fund		5.55%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

VBF and PAI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBF has higher volatility (1.71%) compared to PAI (1.68%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs PAI's -39.03%.

PAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и PAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор