Сравнение VBCJ с VCSH
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Vanguard - VBCJ tracks the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам VBCJ и VCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.19% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.87% |
Correlation
The correlation between VBCJ and VCSH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. VCSH — Ранг доходности на риск
VBCJ
VCSH
Сравнение VBCJ c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCJ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и VCSH
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -12.86% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.55% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.97% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и VCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 1.90% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 2.88% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 3.35% | +2.52% |
Сравнение комиссий VBCJ и VCSH
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и VCSH
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VCSH в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VBCJ and VCSH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for VBCJ.
VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.91% for VBCJ.
VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор