Сравнение VBCJ с LQDW
VBCJ (Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCJ tracks the ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBCJ charges 0.08%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности VBCJ и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCJ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQDW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам VBCJ и LQDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 0.48% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.20% |
Correlation
The correlation between VBCJ and LQDW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCJ vs. LQDW — Ранг доходности на риск
VBCJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQDW
Сравнение VBCJ c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF (VBCJ) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCJ | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCJ и LQDW
Максимальная просадка VBCJ за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCJ и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCJ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -9.20% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.28% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCJ и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCJ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 3.72% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.44% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.44% | +0.25% |
Сравнение комиссий VBCJ и LQDW
VBCJ берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCJ и LQDW
Дивидендная доходность VBCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности LQDW в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.29% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCJ and LQDW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCJ is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCJ is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.31% for VBCJ.
VBCJ tracks ICE 2036 Maturity US Corporate Constrained Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCJ and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для VBCJ и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор