Сравнение VBCI с SCHI
VBCI (Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCI tracks the ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBCI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности VBCI и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.05%
Сравнение доходности по годам VBCI и SCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 0.74% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.28% |
Correlation
The correlation between VBCI and SCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCI vs. SCHI — Ранг доходности на риск
VBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHI
Сравнение VBCI c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF (VBCI) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCI | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCI и SCHI
Максимальная просадка VBCI за все время составила -2.21%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCI и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCI | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.21% | -20.67% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.83% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -5.63% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCI и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCI | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.13% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.67% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 7.35% | -2.00% |
Сравнение комиссий VBCI и SCHI
VBCI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCI и SCHI
Дивидендная доходность VBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHI в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VBCI and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCI.
SCHI has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 1.29% for VBCI.
VBCI tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Constrained Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for VBCI and 0.03% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для VBCI и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор