Сравнение VBCE с SPLB
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам VBCE и SPLB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.31% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 3.20% |
Correlation
The correlation between VBCE and SPLB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. SPLB — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPLB
Сравнение VBCE c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и SPLB
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -34.46% | +32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.38% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -8.03% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и SPLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 7.94% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.69% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 12.95% | -9.13% |
Сравнение комиссий VBCE и SPLB
VBCE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и SPLB
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPLB в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and SPLB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for VBCE.
SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.07% for SPLB.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор