Сравнение VBCE с IGBH
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while IGBH tracks the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и IGBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGBH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам VBCE и IGBH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 1.44% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 4.23% |
Correlation
The correlation between VBCE and IGBH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. IGBH — Ранг доходности на риск
VBCE
IGBH
Сравнение VBCE c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCE | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.52 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок VBCE и IGBH
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и IGBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -33.67% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.07% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.66% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и IGBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.05% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.13% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 9.20% | -5.63% |
Сравнение комиссий VBCE и IGBH
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и IGBH
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IGBH в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and IGBH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.
IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.47% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.16% for IGBH.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и IGBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор