PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBCE с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBCE и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VBCE

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGBH

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.11%
1 год
9.11%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.30%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCE и IGBH


Correlation

The correlation between VBCE and IGBH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VBCE vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBCE

IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCE c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VBCE vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBCEIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.52

+1.69

Просадки

Сравнение просадок VBCE и IGBH

Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и IGBH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBCEIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.53%

-33.67%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.07%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-2.66%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCE и IGBH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBCEIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

4.05%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

6.13%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

9.20%

-5.63%

Сравнение комиссий VBCE и IGBH

VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCE и IGBH

Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IGBH в 5.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
5.66%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
VBCE
Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VBCE and IGBH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.

IGBH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.47% for VBCE.

VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.16% for IGBH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCE и IGBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор