Сравнение VBCE с BSCR
VBCE (Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCE tracks the ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности VBCE и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCE и BSCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.97% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between VBCE and BSCR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCE vs. BSCR — Ранг доходности на риск
VBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCR
Сравнение VBCE c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF (VBCE) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCE | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCE и BSCR
Максимальная просадка VBCE за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCE и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCE | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -17.26% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -3.30% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCE и BSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCE | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.01% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.07% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.32% | -1.61% |
Сравнение комиссий VBCE и BSCR
VBCE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCE и BSCR
Дивидендная доходность VBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BSCR в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
VBCE Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCE and BSCR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for BSCR.
BSCR has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.83% for VBCE.
VBCE tracks ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VBCE and 0.10% for BSCR.
Подберите оптимальное распределение для VBCE и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор