Сравнение VBCC с IBDR
VBCC (Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCC tracks the ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VBCC charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности VBCC и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам VBCC и IBDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.92% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.30% |
Correlation
The correlation between VBCC and IBDR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCC vs. IBDR — Ранг доходности на риск
VBCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение VBCC c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF (VBCC) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCC | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 50.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 185.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCC и IBDR
Максимальная просадка VBCC за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCC и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCC | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.79% | -16.06% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.80% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCC и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCC | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 0.64% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.39% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.83% | -2.59% |
Сравнение комиссий VBCC и IBDR
VBCC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCC и IBDR
Дивидендная доходность VBCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IBDR в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.11% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
VBCC Vanguard Target Maturity 2029 Corporate Bond ETF | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCC and IBDR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBDR.
IBDR has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.79% for VBCC.
VBCC tracks ICE 2029 Maturity US Corporate Constrained Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCC and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для VBCC и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор