Сравнение VBCB с SPBO
VBCB (Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCB tracks the ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBCB charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности VBCB и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам VBCB и SPBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 1.05% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between VBCB and SPBO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
VBCB
SPBO
Сравнение VBCB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF (VBCB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 0.47 | +3.80 |
Просадки
Сравнение просадок VBCB и SPBO
Максимальная просадка VBCB за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCB и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -22.23% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.91% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -4.04% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCB и SPBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 4.36% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 7.18% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 7.49% | -6.13% |
Сравнение комиссий VBCB и SPBO
VBCB берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCB и SPBO
Дивидендная доходность VBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPBO в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCB and SPBO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCB.
SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.42% for VBCB.
VBCB tracks ICE 2028 Maturity US Corporate Constrained Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCB and 0.03% for SPBO.
Подберите оптимальное распределение для VBCB и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор