Сравнение VBCA с IBDR
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBCA и IBDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.13% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.00% |
Correlation
The correlation between VBCA and IBDR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. IBDR — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение VBCA c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 51.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 178.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и IBDR
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -16.06% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.82% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.63% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.39% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 4.85% | -3.92% |
Сравнение комиссий VBCA и IBDR
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и IBDR
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and IBDR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBDR.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор