Сравнение VBCA с FLRN
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - VBCA is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам VBCA и FLRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.34% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between VBCA and FLRN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VBCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLRN
Сравнение VBCA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBCA | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 118.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBCA и FLRN
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -14.64% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.81% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и FLRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 0.69% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.69% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 4.20% | -3.29% |
Сравнение комиссий VBCA и FLRN
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и FLRN
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FLRN в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and FLRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
FLRN has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.74% for VBCA.
VBCA is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.15% for FLRN.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор