Сравнение VBCA с FLRN
VBCA (Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - VBCA tracks the ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index while FLRN tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VBCA charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности VBCA и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам VBCA и FLRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 1.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.09% |
Correlation
The correlation between VBCA and FLRN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCA vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VBCA
FLRN
Сравнение VBCA c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF (VBCA) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.67 | 0.50 | +5.17 |
Просадки
Сравнение просадок VBCA и FLRN
Максимальная просадка VBCA за все время составила -0.19%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCA и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.19% | -14.64% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.83% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCA и FLRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCA | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 0.68% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.69% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 4.20% | -3.23% |
Сравнение комиссий VBCA и FLRN
VBCA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCA и FLRN
Дивидендная доходность VBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBCA and FLRN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBCA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBCA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.42% for VBCA.
VBCA tracks ICE 2027 Maturity US Corporate Constrained Index, while FLRN tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.08% for VBCA and 0.15% for FLRN.
Подберите оптимальное распределение для VBCA и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор