PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VBAL.TO is actively managed, while VFV.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VFV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%-0.10%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VFV.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VBAL.TO and VFV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VFV.TO

Секторы
VBAL.TO
VFV.TO

Финансовые услуги

20.6%
11.6%

Технологии

20.4%
35.7%

Промышленность

11.6%
8.3%

Энергетика

8.6%
3.5%

Сырьевые материалы

8.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VFV.TO
11.6%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VFV.TO
35.7%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VFV.TO
8.3%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VFV.TO
3.5%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VFV.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VFV.TO
10.2%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VFV.TO
8.5%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VFV.TO
11.3%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VFV.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VFV.TO
2.4%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VFV.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.66

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.62

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.53

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

13.47

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.14

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-27.43%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.62%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-19.05%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-22.19%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.35%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.26%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

8.56%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.44%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

14.91%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

16.57%

-6.48%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VFV.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VFV.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VFV.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор