PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VCE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index. VBAL.TO is actively managed, while VCE.TO is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 14.72%/yr for VCE.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for VCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 11.48%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VCE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-5.83%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VCE.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.81

The correlation between VBAL.TO and VCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VCE.TO

Секторы
VBAL.TO
VCE.TO

Финансовые услуги

20.6%
37.4%

Технологии

20.4%
8.2%

Промышленность

11.6%
10.6%

Энергетика

8.6%
18.4%

Сырьевые материалы

8.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.4%

Здравоохранение

6.7%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VCE.TO
37.4%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VCE.TO
8.2%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VCE.TO
10.6%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VCE.TO
18.4%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VCE.TO
15.4%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VCE.TO
3.4%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VCE.TO

-

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VCE.TO
1.5%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VCE.TO
2.9%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VCE.TO
1.9%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VCE.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.55

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.38

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.89

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

18.14

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-35.92%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.09%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-12.16%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-15.90%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.73%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.73%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.62%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

10.07%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

12.36%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.79%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

14.99%

-4.90%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VCE.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VCE.TO в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VCE.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VBAL.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VCE.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.24% for VBAL.TO and 0.06% for VCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор