PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.89% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с FMY:
FMY с FOVIXFMY с TFIF.LFMY с FTHYFMY с JLSFMY с FPFFMY с VUSSXFMY с FDHIX

Сравнение комиссий VARBX и FMY

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FMY в 0.03%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
FMY
First Trust Mortgage Income Fund

Доходность на риск

VARBX vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

0.27

+3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

0.44

+6.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.05

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

0.41

+8.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

1.67

+35.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.27

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.29

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.31

+1.09

Корреляция

Корреляция между VARBX и FMY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и FMY

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и FMY

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-27.98%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-7.13%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-19.94%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-19.94%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-6.84%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.75%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и FMY

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Mortgage Income Fund (FMY) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

4.12%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

7.14%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

9.20%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

13.09%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

11.76%

-8.41%