PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAPX.AS с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPX.AS с ^SP500TR

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, VAPX.AS returned 10.16%/yr vs 14.66%/yr for ^SP500TR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAPX.AS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VAPX.AS торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAPX.AS показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции VAPX.AS уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.66% соответственно.

VAPX.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-13.69%
6 месяцев
28.15%
С начала года
36.92%
1 год
56.22%
3 года*
21.48%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.16%
Всё время*
6.43%

^SP500TR

1 день
0.93%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
14.21%
С начала года
13.68%
1 год
23.53%
3 года*
18.89%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.66%
Всё время*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAPX.AS и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAPX.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF		36.92%24.75%0.85%6.28%-6.99%9.27%9.10%18.78%-9.94%15.92%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		13.68%3.89%33.27%22.50%-13.04%38.33%8.64%34.46%0.10%6.86%

Correlation

The correlation between VAPX.AS and ^SP500TR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.47

The correlation between VAPX.AS and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с VAPX.AS:
VAPX.AS с EEMAVAPX.AS с V3PA.DEVAPX.AS с VOOVAPX.AS с IDAP.LVAPX.AS с PRFVAPX.AS с VUGVAPX.AS с AIA
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

VAPX.AS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPX.AS
Ранг доходности на риск VAPX.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPX.AS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPX.AS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPX.AS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPX.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPX.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPX.AS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAPX.AS^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.87

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.44

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.23

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

12.04

+0.10

VAPX.AS vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPX.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPX.AS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAPX.AS и ^SP500TR

Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -48.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAPX.AS^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-48.09%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-7.32%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

-23.82%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-23.82%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-33.29%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-0.78%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.19%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.96%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPX.AS и ^SP500TR

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAPX.AS^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.75%

2.57%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.12%

9.25%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.01%

12.64%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.83%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.61%

-0.27%

Часто задаваемые вопросы

VAPX.AS and ^SP500TR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор