Сравнение VANTX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
VANTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 15 февр. 2001 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VANTX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VANTX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | -0.59% | 2.86% | 1.42% | 4.76% | -6.09% | 0.49% | 3.39% | 5.65% | 0.68% | 2.75% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VANTX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции VANTX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.32% против 2.48% соответственно.
VANTX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VANTX и NPV
VANTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
VANTX vs. NPV — Ранг доходности на риск
VANTX
NPV
Сравнение VANTX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VANTX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.44 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.31 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.75 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VANTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VANTX и NPV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VANTX и NPV
Дивидендная доходность VANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANTX JPMorgan New York Tax Free Bond Fund | 3.11% | 3.11% | 3.13% | 2.57% | 2.00% | 1.65% | 1.73% | 2.09% | 2.75% | 2.88% | 3.08% | 4.11% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок VANTX и NPV
Максимальная просадка VANTX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VANTX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VANTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -44.25% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -8.95% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.27% | -44.25% | +33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -44.25% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -17.24% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.15% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.77% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VANTX и NPV
Текущая волатильность для JPMorgan New York Tax Free Bond Fund (VANTX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VANTX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.60% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 5.25% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 9.06% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 13.51% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 13.19% | -9.92% |