Сравнение VALSX с ONERX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VALSX returned 3.36%/yr vs 31.93%/yr for ONERX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALSX charges 1.13%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 61.33%.
VALSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -8.85%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.54%
ONERX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 52.38%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 54.03%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALSX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.42% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 50.38% |
ONERX One Rock Fund | 61.33% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between VALSX and ONERX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between VALSX and ONERX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
VALSX
ONERX
Сравнение VALSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALSX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.11 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 20.54 | -21.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALSX и ONERX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -47.44% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -17.63% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -47.44% | +28.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -47.44% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -4.79% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -13.70% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 5.24% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и ONERX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 2.58%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 16.47% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 32.34% | -23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 40.54% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 39.71% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 38.50% | -20.27% |
Сравнение комиссий VALSX и ONERX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и ONERX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности ONERX в 14.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONERX One Rock Fund | 14.95% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.28% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and ONERX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (16.47%) compared to VALSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор