Сравнение VALSX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VALSX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALSX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.74% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | 22.34% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.17% соответственно.
VALSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 10.97%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и IOLZX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
VALSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
VALSX
IOLZX
Сравнение VALSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALSX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.02 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.52 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.54 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.07 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.02 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VALSX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и IOLZX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.31% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и IOLZX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -56.03% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -15.69% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -27.77% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -41.04% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -10.48% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -12.71% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 4.76% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и IOLZX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.79%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.90% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 14.56% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 23.81% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.38% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.28% | -4.03% |