PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VALSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-7.74%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.97% против 16.72% соответственно.

VALSX

1 день
1.05%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-11.77%
1 год
-10.64%
3 года*
6.82%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.97%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VFIAXVALSX с VLAAXVALSX с VLEOXVALSX с ANFFXVALSX с VALLXVALSX с VLIFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VALSX и EFCNX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VALSX
Value Line Select Growth Fund

Доходность на риск

VALSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.43

-3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

3.41

-4.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.84

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.87

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

3.10

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.43

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между VALSX и EFCNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и EFCNX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.31%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALSX и EFCNX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-38.34%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-14.32%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-38.34%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-38.34%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

0.00%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-8.74%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

7.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и EFCNX

Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.00%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

5.20%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

22.14%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

23.15%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

22.85%

-4.60%