PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VALSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-8.70%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%5.39%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

VALSX

1 день
1.03%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-12.86%
1 год
-11.29%
3 года*
6.45%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.85%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Select Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VFIAXVALSX с VLAAXVALSX с VLEOXVALSX с VALLXVALSX с ANFFXVALSX с VLIFX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий VALSX и BBLIX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

VALSX
Value Line Select Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

VALSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.10

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.69

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.94

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.81

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.10

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между VALSX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и BBLIX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что сопоставимо с доходностью BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.41%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALSX и BBLIX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-33.49%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-10.22%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-28.06%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.91%

-1.80%

-16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-6.48%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.62%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и BBLIX

Value Line Select Growth Fund (VALSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.57%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.08%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.12%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.08%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.80%

-0.55%