Сравнение VALN с MU
VALN (Valneva SE) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VALN operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VALN returned -28.97%/yr vs 66.92%/yr for MU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALN и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALN показывает доходность -44.10%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 236.37%.
VALN
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -8.36%
- 6 месяцев
- -49.54%
- С начала года
- -44.10%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- -31.35%
- 5 лет*
- -28.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.54%
MU
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -20.78%
- 6 месяцев
- 146.72%
- С начала года
- 236.37%
- 1 год
- 779.89%
- 3 года*
- 145.40%
- 5 лет*
- 66.92%
- 10 лет*
- 53.98%
- Всё время*
- 17.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.95B | $51.51B | $46.64B |
Сравнение доходности по годам VALN и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALN Valneva SE | -44.10% | 101.74% | -57.84% | -18.48% | -77.09% | 110.19% |
MU Micron Technology, Inc. | 236.37% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 10.63% |
Correlation
The correlation between VALN and MU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VALN:
$467.48M
MU:
$1.08T
VALN:
-€1.61
MU:
$44.42
VALN:
2.37
MU:
12.08
VALN:
4.84
MU:
10.88
VALN:
€156.84M
MU:
$90.27B
VALN:
€46.13M
MU:
$65.51B
VALN:
-€91.00M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALN vs. MU — Ранг доходности на риск
VALN
MU
Сравнение VALN c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valneva SE (VALN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALN | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.71 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 26.01 | -26.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 86.18 | -86.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALN и MU
Максимальная просадка VALN за все время составила -94.52%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALN и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.52% | -98.25% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.33% | -30.28% | -30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.87% | -57.63% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.52% | -57.63% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.67% | -20.92% | -71.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -58.04% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.14% | 9.12% | +26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALN и MU
Текущая волатильность для Valneva SE (VALN) составляет 10.61%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.15%. Это указывает на то, что VALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALN | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 31.15% | -20.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.83% | 63.72% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.13% | 77.22% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.00% | 55.26% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.75% | 50.91% | +41.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALN и MU
VALN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
VALN Valneva SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALN и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valneva SE и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VALN and MU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.15%) compared to VALN (10.61%). In terms of maximum drawdown, VALN dropped -94.52% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALN и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор