Сравнение VALG с QTJL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. VALG is passively managed, while QTJL is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 1.94% |
Correlation
The correlation between VALG and QTJL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение VALG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и QTJL
Максимальная просадка VALG за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -33.40% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -3.17% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -7.77% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.56% | 10.63% | +62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 20.34% | +53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.56% | 20.27% | +53.29% |
Сравнение комиссий VALG и QTJL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и QTJL
Ни VALG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and QTJL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
VALG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор