Сравнение VALG с GGLL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 10.80% |
Correlation
The correlation between VALG and GGLL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGLL
Сравнение VALG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и GGLL
Максимальная просадка VALG за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -52.81% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -25.15% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -15.36% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и GGLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.56% | 60.88% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 56.45% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.56% | 56.45% | +17.11% |
Сравнение комиссий VALG и GGLL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и GGLL
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and GGLL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.96% for GGLL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор