PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALE с QQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VALE с QQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VALE (Vale S.A.) and QQ.L (QinetiQ Group plc) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 8.24%/yr for QQ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VALE и QQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vale S.A. (VALE) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALE торгуется в USD, в то время как QQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у QQ.L с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции QQ.L по среднегодовой доходности: 20.98% против 8.24% соответственно.

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%

QQ.L

1 день
-0.57%
1 месяц
9.26%
С начала года
6.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
-14.20%
3 года*
14.17%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALE и QQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%
QQ.L
QinetiQ Group plc		6.22%16.51%34.93%-6.83%22.49%-15.85%-5.88%32.93%19.94%-1.29%

Correlation

The correlation between VALE and QQ.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VALE:

$64.08B

QQ.L:

£2.46B

EPS

VALE:

$0.65

QQ.L:

-£0.14

Коэффициент P/S

VALE:

1.62

QQ.L:

0.66

Коэффициент P/B

VALE:

1.75

QQ.L:

4.44

Общая выручка (12 мес.)

VALE:

$39.53B

QQ.L:

£3.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

VALE:

$13.65B

QQ.L:

£372.10M

EBITDA (12 мес.)

VALE:

$14.33B

QQ.L:

£533.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vale S.A.

QinetiQ Group plc

Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI
Часто сравнивают с QQ.L:
QQ.L с MSI.LQQ.L с MRO.LQQ.L с HAG.DEQQ.L с SRP.LQQ.L с CHG.LQQ.L с BAB.LQQ.L с AM.PA

Доходность на риск

VALE vs. QQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQ.L
Ранг доходности на риск QQ.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQ.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQ.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQ.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALE c QQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALEQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.54

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.61

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.65

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

-1.27

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALE vs. QQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QQ.L равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALE и QQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALEQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.54

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VALE и QQ.L

Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки QQ.L в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и QQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALEQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-61.16%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-27.17%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-32.62%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.79%

-34.00%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-43.00%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-17.69%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-20.63%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

13.86%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VALE и QQ.L

Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у QinetiQ Group plc (QQ.L) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALEQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

12.69%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.61%

23.28%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

33.09%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

32.43%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

31.01%

+9.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALE и QQ.L

Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QQ.L в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQ.L
QinetiQ Group plc		1.92%2.00%1.99%2.49%2.04%2.59%2.06%1.84%2.20%2.60%2.17%1.99%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VALE и QQ.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и QinetiQ Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.26B
1.02B
(VALE) Общая выручка
(QQ.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VALE значения в USD, QQ.L значения в GBp

Сравнение рентабельности VALE и QQ.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vale S.A. и QinetiQ Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
10.8%
Активы портфеля
VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

QQ.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

QQ.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

QQ.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

VALE and QQ.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALE и QQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор