Сравнение QQ.L с CHG.L
QQ.L (QinetiQ Group plc) and CHG.L (Chemring Group plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, QQ.L returned 9.16%/yr vs 15.92%/yr for CHG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQ.L и CHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQ.L показывает доходность 7.09%, а CHG.L немного ниже – 6.86%. За последние 10 лет акции QQ.L уступали акциям CHG.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.92% соответственно.
QQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.16%
CHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам QQ.L и CHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQ.L QinetiQ Group plc | 7.09% | 8.34% | 37.22% | -11.50% | 37.15% | -15.08% | -8.68% | 27.80% | 27.13% | -9.87% |
CHG.L Chemring Group plc | 6.86% | 46.54% | -4.46% | 20.37% | 2.15% | 5.20% | 20.90% | 52.51% | -10.88% | 9.42% |
Correlation
The correlation between QQ.L and CHG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2006 г. | 0.33 |
Over the past year, QQ.L and CHG.L have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QQ.L:
£2.45B
CHG.L:
£1.39B
QQ.L:
-£0.14
CHG.L:
£0.28
QQ.L:
0.66
CHG.L:
1.35
QQ.L:
4.44
CHG.L:
3.77
QQ.L:
£3.85B
CHG.L:
£1.02B
QQ.L:
£372.10M
CHG.L:
£1.01B
QQ.L:
£533.20M
CHG.L:
£193.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQ.L vs. CHG.L — Ранг доходности на риск
QQ.L
CHG.L
Сравнение QQ.L c CHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и Chemring Group plc (CHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQ.L | CHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.36 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.70 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQ.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQ.L и CHG.L
Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки CHG.L в -79.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и CHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQ.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -79.82% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -23.04% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | -27.69% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -29.12% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -41.54% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.33% | -15.71% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -34.36% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 12.02% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQ.L и CHG.L
Текущая волатильность для QinetiQ Group plc (QQ.L) составляет 12.37%, в то время как у Chemring Group plc (CHG.L) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQ.L | CHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 13.43% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.28% | 24.12% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 31.96% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 29.38% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 32.46% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQ.L и CHG.L
Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности CHG.L в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.L Chemring Group plc | 1.60% | 1.67% | 2.19% | 1.74% | 1.71% | 1.42% | 1.30% | 1.41% | 1.92% | 1.25% | 0.00% | 2.16% |
QQ.L QinetiQ Group plc | 1.93% | 2.00% | 1.99% | 2.49% | 2.04% | 2.59% | 2.06% | 1.84% | 2.20% | 2.60% | 2.17% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QQ.L и CHG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QinetiQ Group plc и Chemring Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QQ.L и CHG.L
QQ.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CHG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о валовой прибыли в 222.10M при выручке в 237.30M, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
QQ.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
CHG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила об операционной прибыли в 21.70M при выручке в 237.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
QQ.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CHG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemring Group plc сообщила о чистой прибыли в 6.10M при выручке в 237.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
QQ.L and CHG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQ.L и CHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор