Сравнение VALE с AKO-A
VALE (Vale S.A.) and AKO-A (Embotelladora Andina S.A) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AKO-A operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VALE returned 20.98%/yr vs 9.95%/yr for AKO-A. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и AKO-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у AKO-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции AKO-A по среднегодовой доходности: 20.98% против 9.95% соответственно.
VALE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 20.98%
AKO-A
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам VALE и AKO-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 15.04% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 0.90% | 69.94% | 22.39% | 32.28% | 25.25% | -15.56% | -9.03% | -14.12% | -25.96% | 33.08% |
Correlation
The correlation between VALE and AKO-A is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.18 |
The correlation between VALE and AKO-A shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VALE:
$64.08B
AKO-A:
$3.43B
VALE:
$0.65
AKO-A:
$1.95K
VALE:
22.94
AKO-A:
0.01
VALE:
1.62
AKO-A:
0.00
VALE:
1.75
AKO-A:
0.00
VALE:
$39.53B
AKO-A:
$3.42T
VALE:
$13.65B
AKO-A:
$1.34T
VALE:
$14.33B
AKO-A:
$620.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. AKO-A — Ранг доходности на риск
VALE
AKO-A
Сравнение VALE c AKO-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Embotelladora Andina S.A (AKO-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALE | AKO-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.86 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 1.71 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.30 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VALE и AKO-A
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки AKO-A в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и AKO-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -79.18% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -17.84% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -25.41% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -25.41% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -63.51% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -12.79% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -30.92% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 9.21% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и AKO-A
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.08%, в то время как у Embotelladora Andina S.A (AKO-A) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKO-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | AKO-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 11.13% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.61% | 40.01% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 50.74% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 42.04% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 41.82% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и AKO-A
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AKO-A в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKO-A Embotelladora Andina S.A | 4.53% | 5.24% | 6.95% | 9.27% | 17.81% | 8.12% | 5.74% | 4.72% | 4.16% | 2.63% | 2.34% | 2.50% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и AKO-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Embotelladora Andina S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и AKO-A
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AKO-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о валовой прибыли в 393.07B при выручке в 958.49B, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
AKO-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила об операционной прибыли в 147.46B при выручке в 958.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
AKO-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embotelladora Andina S.A сообщила о чистой прибыли в 102.93B при выручке в 958.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and AKO-A have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKO-A has higher volatility (11.13%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs AKO-A's -79.18%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и AKO-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор