Сравнение VALAX с SHXPX
VALAX (Al Frank Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. VALAX charges 1.24%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности VALAX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 14.40%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALAX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.67% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between VALAX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALAX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
VALAX
SHXPX
Сравнение VALAX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 23.86 | -23.42 |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и SHXPX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | 0.00% | -61.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | 0.00% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALAX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 2.38% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 2.38% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 2.38% | +16.96% |
Сравнение комиссий VALAX и SHXPX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и SHXPX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 7.03% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
VALAX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VALAX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор