Сравнение VALAX с GPAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).
VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности VALAX и GPAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALAX и GPAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | -1.10% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GPAFX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции GPAFX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.87% соответственно.
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
GPAFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALAX и GPAFX
VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GPAFX в 0.89%.
Доходность на риск
VALAX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск
VALAX
GPAFX
Сравнение VALAX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALAX | GPAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.96 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.39 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.17 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 4.80 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.96 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VALAX и GPAFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALAX и GPAFX
Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности GPAFX в 11.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.32% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
Просадки
Сравнение просадок VALAX и GPAFX
Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и GPAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -62.16% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -10.94% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -20.30% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -40.08% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -7.82% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -16.45% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.66% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALAX и GPAFX
Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.14% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.70% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 14.45% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 15.88% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.61% | +1.68% |