Сравнение VAIPX с VTP
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
VAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.64%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIPX и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.65% | 2.31% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between VAIPX and VTP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. VTP — Ранг доходности на риск
VAIPX
VTP
Сравнение VAIPX c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIPX | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.31 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VTP
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -1.92% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.52% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.26% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.26% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 3.26% | +2.06% |
Сравнение комиссий VAIPX и VTP
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VTP
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.49% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VAIPX and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор