PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAIPX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIPX с VITAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAIPX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VITAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.00

VITAX:

0.51

Коэф-т Сортино

VAIPX:

1.60

VITAX:

1.06

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.20

VITAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.56

VITAX:

0.70

Коэф-т Мартина

VAIPX:

3.32

VITAX:

2.30

Индекс Язвы

VAIPX:

1.64%

VITAX:

8.37%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.77%

VITAX:

30.68%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.75%

VITAX:

-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 19.99% соответственно.

VAIPX

С начала года

2.98%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.53%

1 год

4.73%

5 лет

1.45%

10 лет

2.25%

VITAX

С начала года

-0.89%

1 месяц

16.92%

6 месяцев

-0.16%

1 год

15.36%

5 лет

20.96%

10 лет

19.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAIPX и VITAX

И VAIPX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VITAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.18%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VITAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...