PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIGX с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAIGX с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAIGX и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		-10.64%17.01%19.11%15.53%-28.63%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%17.56%24.55%26.04%-13.99%
Разные валюты инструментов

VAIGX торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%.

VAIGX

1 день
4.17%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-16.56%
1 год
1.60%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VAIGX:
VAIGX с VWILXVAIGX с VWIGXVAIGX с VXUSVAIGX с VEUSXVAIGX с VINEXVAIGX с VFWPXVAIGX с VOO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VAIGX и VFV.TO

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VAIGX vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIGX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIGXVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.93

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.44

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.41

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

6.69

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIGX vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIGXVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.81

-0.79

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VFV.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VFV.TO

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		5.05%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VFV.TO

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VAIGXVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-27.43%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-12.52%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-5.61%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-3.39%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.31%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VFV.TO

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAIGXVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.26%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

9.35%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

18.39%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

16.88%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

18.29%

+10.93%