Сравнение VAIGX с CIGIX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 25.42%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 33.67%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIGIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 33.67%
- 6 месяцев
- 36.88%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам VAIGX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 33.67% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -24.34% |
Correlation
The correlation between VAIGX and CIGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between VAIGX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
VAIGX
CIGIX
Сравнение VAIGX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.99 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 11.07 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.08 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и CIGIX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -64.46% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -15.88% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.38% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.65% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -15.29% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 4.28% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и CIGIX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) составляет 5.65%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 9.60% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 19.69% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 22.80% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 21.06% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 19.98% | +8.94% |
Сравнение комиссий VAIGX и CIGIX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и CIGIX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CIGIX в 10.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.09% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and CIGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.60%) compared to VAIGX (5.65%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор