Сравнение VAIE с USOY
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -19.85%
- 6 месяцев
- 28.13%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -20.23% |
Correlation
The correlation between VAIE and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. USOY — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение VAIE c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и USOY
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -25.51% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -25.04% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.86% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 31.45% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 26.71% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 26.71% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и USOY
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности USOY в 72.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 72.00% | 104.32% | 48.60% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has the higher dividend yield at 72.00%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор