PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAIE с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VAIE и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


VAIE

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
0.64%
1 месяц
-19.85%
6 месяцев
28.13%
С начала года
28.13%
1 год
22.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIE и USOY


Correlation

The correlation between VAIE and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VegaShares US Equity Autocallable Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

VAIE vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIE c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VAIEUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

VAIE vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAIE и USOY

Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VAIEUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-25.51%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-25.04%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-6.86%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIE и USOY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VAIEUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

31.45%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

26.71%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

26.71%

-12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIE и USOY

Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности USOY в 72.00%


ПозицияTTM20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
72.00%104.32%48.60%
VAIE
VegaShares US Equity Autocallable Income ETF
2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VAIE and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has the higher dividend yield at 72.00%, compared with 2.17% for VAIE.

They also come from different issuers: VegaShares and Defiance.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIE и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор