Сравнение VAIE с FTQI
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - VAIE is a Derivative Income fund actively managed by VegaShares, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. VAIE is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам VAIE и FTQI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 3.74% |
Correlation
The correlation between VAIE and FTQI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. FTQI — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение VAIE c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и FTQI
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -19.42% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.63% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.74% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.73% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.83% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.28% | +0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и FTQI
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FTQI в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.02% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIE and FTQI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 2.17% for VAIE.
VAIE is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: VegaShares and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор