Сравнение VAIE с CAIE
VAIE (VegaShares US Equity Autocallable Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. VAIE is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VAIE и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VAIE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAIE и CAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 0.70% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 0.64% |
Correlation
The correlation between VAIE and CAIE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIE vs. CAIE — Ранг доходности на риск
VAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение VAIE c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares US Equity Autocallable Income ETF (VAIE) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIE | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIE и CAIE
Максимальная просадка VAIE за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIE и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIE | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -7.73% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.20% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.11% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIE и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIE | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 11.95% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.91% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.91% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIE и CAIE
Дивидендная доходность VAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CAIE в 14.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.54% | 7.46% |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | 2.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VAIE and CAIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAIE has the higher dividend yield at 14.54%, compared with 2.17% for VAIE.
They also come from different issuers: VegaShares and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для VAIE и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор