Сравнение VAGY.DE с XAIX
VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VAGY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VAGY.DE returned 2.75% vs 51.92% for XAIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGY.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 6.03% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 29.54% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VAGY.DE and XAIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
XAIX
Сравнение VAGY.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.96 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 11.74 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.38 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.51 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и XAIX
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGY.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -27.79% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -13.17% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -9.69% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.12% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 4.44% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и XAIX
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.09%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 11.74% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 18.26% | -14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 21.89% | -16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 25.00% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 25.00% | -18.54% |
Сравнение комиссий VAGY.DE и XAIX
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и XAIX
VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VAGY.DE and XAIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
VAGY.DE is categorized as Corporate Bonds, while XAIX is Technology Equities. VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор