Сравнение VAGY.DE с SPSB
VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 while SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VAGY.DE returned 2.52%/yr vs 2.70%/yr for SPSB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGY.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и SPSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGY.DE торгуется в EUR, в то время как SPSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 2.75%.
VAGY.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.12% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2.75% | -6.70% | 12.20% | 1.04% |
Correlation
The correlation between VAGY.DE and SPSB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between VAGY.DE and SPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. SPSB — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
SPSB
Сравнение VAGY.DE c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 2.52 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и SPSB
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SPSB в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и SPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGY.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.94% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.58% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | -10.56% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -5.09% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.70% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.39% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и SPSB
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.03% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 5.75% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.20% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.38% | -0.92% |
Сравнение комиссий VAGY.DE и SPSB
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и SPSB
VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGY.DE and SPSB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VAGY.DE.
VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3, while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VAGY.DE and 0.07% for SPSB.
Подберите оптимальное распределение для VAGY.DE и SPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор