PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGY.DE с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGY.DE с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

VAGY.DE и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VAGY.DE и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGY.DE и SPSB

2026 (YTD)202520242023
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		1.66%-5.79%11.38%0.78%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		2.24%-6.70%12.20%1.04%
Разные валюты инструментов

VAGY.DE торгуется в EUR, в то время как SPSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VAGY.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 2.24%.

VAGY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.55%
1 год
-2.77%
3 года*
2.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.55%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.10%
1 год
-1.83%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.09%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VAGY.DE:
VAGY.DE с ERNA.LVAGY.DE с AGGU.LVAGY.DE с AGGVAGY.DE с VSCA.LVAGY.DE с XAT1.DEVAGY.DE с XYLD.DEVAGY.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий VAGY.DE и SPSB

VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VAGY.DE vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGY.DE
Ранг доходности на риск VAGY.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGY.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGY.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGY.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGY.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGY.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGY.DE c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGY.DESPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

-0.28

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.31

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.50

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGY.DE vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGY.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGY.DE и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGY.DESPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между VAGY.DE и SPSB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGY.DE и SPSB

VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGY.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VAGY.DE и SPSB

Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SPSB в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGY.DESPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-11.75%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-0.87%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-0.33%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-0.55%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.21%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGY.DE и SPSB

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеют волатильность 1.83% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGY.DESPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.12%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

7.47%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

7.25%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

7.43%

-0.87%