Сравнение VAGY.DE с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
VAGY.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGY.DE и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGY.DE и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | -5.79% | 11.38% | 0.78% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.29% | -7.71% | 10.28% | 2.00% |
Разные валюты инструментов
VAGY.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGY.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.
VAGY.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGY.DE и AGGU.L
VAGY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGY.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
VAGY.DE
AGGU.L
Сравнение VAGY.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGY.DE | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.27 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.41 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGY.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VAGY.DE и AGGU.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGY.DE и AGGU.L
Ни VAGY.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAGY.DE и AGGU.L
Максимальная просадка VAGY.DE за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGY.DE и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGY.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -15.55% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -2.25% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.26% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.95% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 0.71% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGY.DE и AGGU.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) составляет 1.83%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VAGY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGY.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.32% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 4.41% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 7.46% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 8.24% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 8.02% | -1.46% |