PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий VAGVX и FHLFX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.44

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между VAGVX и FHLFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FHLFX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FHLFX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-33.58%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.37%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-8.18%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.18%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.97%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FHLFX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.63%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.01%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

17.06%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

15.82%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.63%

-2.03%